wpadとかでPROXY "DIRECT"を返すとイントラネットゾーンでアクセスしてしまう仕様。
まじでー。
httpはsquidだけで対処しているから良いけど。
つーか、そういうお節介をするなら10.0.0.0とか192.168.0.0とかのプライベートアドレスだけはデフォルトでイントラネットにして。それ以外のIPはインターネットゾーンにするのが、まともな仕様じゃないのか？